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MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Um das Beste aus Ihrem Expertenberater herauszuholen, müssen Sie Ihre Strategie mit MetaTraders Strategy Tester optimieren und backtest. Während Vorwärts-Tests auf einem Demo-Konto ist von wesentlicher Bedeutung, Backtesting ermöglicht es Ihnen, den Handel über einen langen Zeitraum in nur wenigen Minuten zu simulieren. Mit der Optimierungsfunktion können Sie herausfinden, welche Einstellungen am besten über eine ausgewählte Zeitspanne durchgeführt werden. Es gibt erhebliche Debatte über die Genauigkeit der MetaTraders-Strategie-Tester. Am besten, Backtesting bietet nur eine enge Annäherung, wie Trades in Echtzeit ausgeführt werden würde. Aber es ist das einzige Werkzeug, um schnell zu testen jede Strategie über eine breite Palette von Handelssituationen, und eine, die Sie lernen sollten, wie gut zu nutzen. Öffnen Sie den Strategie-Tester in MetaTrader, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste klicken oder indem Sie im Menü Ansicht die Option Strategie-Tester auswählen. History Center Vor dem Backtesting oder Optimieren ist es wichtig, sicherzustellen, dass Ihre Verlaufsdaten vollständig und genau sind, insbesondere wenn Sie mit jedem Tick als Testmodell arbeiten. Wenn Sie fehlerhafte Diagrammfehler in Ihrem Journalprotokoll sehen oder wenn Ihre Modellierungsqualität kleiner als 90 ist, reicht Ihre Verlaufsdaten nicht aus, um genaue Zecken zu generieren. Öffnen Sie das History Center im Menü Extras oder drücken Sie F2 auf Ihrer Tastatur. Doppelklicken Sie auf das Diagrammpaar in der linken Spalte, für das Sie einen Backtest planen. Eine Liste der Zeiträume wird unten angezeigt. Beginnen Sie mit einem Doppelklick auf 1 Minute (M1), um die Verlaufsdaten für diesen Zeitraum zu laden. Der Backtester verwendet M1-Daten, um Zecken zu erzeugen. Daher ist es wichtig, dass Ihre M1-Daten vollständig sind. Im History Center können Sie Daten herunterladen oder importieren, die im Backtesting verwendet werden sollen. Ihr Broker wird automatisch einige aktuelle Daten, aber es kann nicht genug für einen längeren Backtest. Darüber hinaus sind die kostenlos herunterladbaren Daten von MetaTrader (zugänglich über den Download-Button) nicht immer vollständig und können große Lücken enthalten. Sie können kostenlos herunterladen M1-Daten von forextesterdatadatasources. html. Wählen Sie zuerst die M1-Periode für das Symbol aus der Liste auf der linken Seite. Klicken Sie auf die Schaltfläche Importieren, und klicken Sie im Dialogfeld Importieren auf Durchsuchen, um die M1-Datendatei auszuwählen, die Sie gerade heruntergeladen haben. Drücken Sie OK, um die Daten zu importieren - es kann einige Minuten dauern. Sie haben nun mehrere Jahre M1-Daten für dieses Symbol. Um diese Daten auf höheren Zeitrahmen zu verwenden, müssen Sie das Periodenkonvertierungsskript verwenden, das mit MetaTrader geliefert wird. Öffnen Sie ein Diagrammfenster und legen Sie es auf M1. Ziehen Sie das Periodenkonvertierungsskript aus dem Navigatorfenster auf das Diagramm, und legen Sie die ExtPeriodMultiplier-Einstellung auf die Anzahl der zu konvertierenden Minuten fest. Für M15 verwenden Sie 15 für H1, verwenden Sie 60 für H4, verwenden Sie 240 und so weiter. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Symbolsperioden, die Sie testen möchten. Sobald Sie genügend Historiedaten haben, können Sie mit dem Testen beginnen. Das folgende Video zeigt den Vorgang des Importierens und Konvertierens der M1-Daten: Optimierung Mit der Optimierungsfunktion von MetaTrader 4 können Sie tausende Kombinationen von Expertenberater-Einstellungen testen, um die profitabelsten Einstellungen für das ausgewählte Diagramm, den Zeitraum und den Zeitraum zu finden. Indikator-basierte Strategien müssen für eine maximale Rentabilität optimiert werden. Allerdings werden fast alle EAs von der Optimierung profitieren - auch diejenigen, die mit Tickdaten handeln, vorausgesetzt, Sie haben vollständige M1-History-Daten (siehe oben). Während das Optimierungsprogramm die profitabelsten Einstellungen für den ausgewählten Datumsbereich zurückgibt, ist dies keine Garantie dafür, dass diese Einstellungen in Zukunft profitabel sein werden. Die Marktbedingungen ändern sich oft, deshalb ist es wichtig, Ihren Fachberater regelmäßig für optimale Ergebnisse zu optimieren. Um Ihren Expertenberater zu optimieren, wählen Sie ihn zuerst aus der Dropdown-Liste Expert Advisor aus. Wählen Sie das Währungspaar aus dem Feld "Symbol" und dem Diagrammzeitraum aus dem Feld "Zeitraum" aus. Für Modell. Youll generell nur Open-Preise auswählen möchten, es sei denn, Sie optimieren eine EA, die auf Tick-Daten ausgeführt wird. Wählen Sie in diesem Fall Every Tick. Überprüfen Sie die Option Datum verwenden, und wählen Sie einen Zeitraum für die Optimierung aus. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Optimierung aktiviert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties (Eigenschaften), um Ihre Expertenberatereinstellungen zu öffnen. Unter der Registerkarte Eingänge geben Sie den Bereich der Werte ein, für die optimiert werden soll. Die Spalte Start ist der niedrigste Wert für eine bestimmte Einstellung, während die Spalte Stop die höchste ist. Die Spalte Step ist die Menge, die der Optimierer durchlaufen wird. Im obigen Bild optimieren wir die Einstellungen für SL, TS und TP für einen Expertenberater. Der Startwert ist 20, der Schritt 20 und der Stop 200. Der Optimierer testet jede Kombination von Werten von 20, 40, 60 und so weiter bis zu 200. Verwenden Sie einen geeigneten Start-, Stopp - und Stoppwert Die Sie optimieren. Sogar Werte (5, 10, etc.) sind gut. Das Kontrollkästchen ganz links muss für die zu optimierende Einstellung ausgewählt sein. Alle Einstellungen, die arent überprüft werden, verwenden die Nummer in der Spalte Wert bei der Optimierung. Auf der Registerkarte Testing können Sie die Anfangseinzahlung auf etwas realistischeres einstellen. Lassen Sie die anderen Einstellungen auf ihre Standardwerte. Wenn Sie bereit sind, die Optimierung zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Start unten rechts im Strategy Tester-Fenster. Abhängig von der Periode, dem Datumsbereich, dem Testmodell und der Anzahl der zu optimierenden Einstellungen kann es von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern. Wenn es zu lange dauert, sollten Sie den Zeitraum verkürzen, weniger Einstellungen vornehmen oder einen größeren Schrittwert verwenden. Sobald die Optimierung abgeschlossen ist, öffnen Sie die Registerkarte Optimierungsergebnisse und doppelklicken Sie auf die Spalte Profit, um die Ergebnisse zu sortieren. Doppelklicken Sie auf eines der Ergebnisse, um es in den Tester zu laden. Drücken Sie erneut die Start-Taste, um mit den gewählten Einstellungen Backtests durchzuführen. Backtesting Von nun an sollte es offensichtlich sein, wie der Backtester arbeitet. Wählen Sie Ihren Expertenratgeber aus. Symbol. Zeitraum und Modell. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datum verwenden und wählen Sie einen Datumsbereich aus. Wählen Sie Visual Mode nur aus, wenn Sie eine visuelle Lösung des Backtests wünschen. Lassen Sie die Optimierung nicht aktiviert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Expert Properties und geben Sie Ihre Einstellungen in die Spalte Wert unter der Registerkarte Eingänge ein. Sie können die Einstellungen auch mit den Schaltflächen unten rechts laden oder speichern. Die Spalten Start, Step und Stop werden ebenso ignoriert wie die Checkboxen. Schließen Sie das Dialogfeld Expert-Eigenschaften und drücken Sie Start, um mit dem Testen zu beginnen. Es dauert von einigen Sekunden bis zu einigen Minuten, abhängig von Ihren Einstellungen. Sobald die Tests abgeschlossen sind, öffnen Sie die Registerkarte Bericht auf der Unterseite, um Ihre Ergebnisse zu sehen. Einige Statistiken zur Kenntnis nehmen: Gesamtergebnis - Der Bruttogewinn abzüglich des Bruttoverlustes. Profitfaktor - Verhältnis des Bruttogewinns zum Bruttoverlust. Höher ist besser, alles über 1,5 ist gut. Absolute Drawdown - Der Drawdown Ihrer ursprünglichen Anzahlung. Hohe Drawdowns erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Konto ausgeblasen wird. Profit Trades - Ihr Gesamterfolg Prozentsatz. Modellierung Qualität - nur wichtig, wenn Ihr Test-Modell ist Jeder Tick. Wenn ja, sollte dies bei 90 sein. Wenn nicht, folgen Sie den Anweisungen oben, um Ihre Geschichte mit genauen M1-Daten zu aktualisieren. Die Registerkarte Ergebnisse am unteren Rand des Strategie-Tester gibt Ihnen die Details über geöffnete und geschlossene Bestellungen, einschließlich nachlaufenden Stop, profitieren und Stop-Loss. Klicken Sie auf die Schaltfläche Diagramm öffnen, um eine visuelle Darstellung der Ergebnisse zu erhalten. Bei der Prüfung Ihrer neuen EA, diese genau prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie arbeitet wie beabsichtigt. Walk Forward Analysis Während Backtesting und Optimierung Ihnen eine gute Vorstellung davon geben können, wie Ihr EA handeln wird, müssen Sie umfangreichere Tests durchführen, um sicherzustellen, dass Ihr Handelssystem wirklich profitabel ist. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist ein Prozess namens Walk-Forward-Analyse. Walk forward Analyse besteht einfach aus mehreren Zyklen der Optimierung und Backtesting, und die Analyse der Ergebnisse der Prüfung über einen langen Zeitraum. Unser Artikel zur Walk forward Analyse erklärt den Prozess detaillierter. Unsere Walk Forward Analyzer für MetaTrader ermöglicht es Ihnen, WFA schnell und einfach durchzuführen. Was ist Walk Forward Analysis Walk forward Anaylsis ist der Prozess der Optimierung eines Handelssystems mit einem begrenzten Satz von Parametern, und dann das Testen der am besten optimierte Parameter-Set auf Out-of - Beispieldaten. Dies ist ähnlich wie Sie Ihre Experten-Berater in Live-Trading zu verwenden. Die Grundsätze der Walk-forward-Analyse wurden zuerst im Buch Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien von Robert Pardo beschrieben. Um eine Walk-Forward-Analyse in MetaTrader durchzuführen, optimieren Sie zunächst den Expertenratgeber im Strategy Tester. Wählen Sie dann auf der Registerkarte Optimierungsergebnisse das profitabelste Ergebnis aus und führen Sie einen Backtest über einen Zeitraum unmittelbar nach dem Optimierungszeitraum durch. Das Enddatum des Optimierungszeitraums entspricht dem Startdatum des Testzeitraums. Dieser Vorgang wird immer wieder wiederholt, bis eine zufriedenstellende Probengröße erreicht ist. Wenn der Fachberater bei der Prüfung im Vergleich zu den Optimierungsergebnissen gut abschneidet, kann man feststellen, dass der Expertenberater voraussichtlich im Livehandel profitabel sein wird. Wenn hingegen der Sachverständige schlecht im Test durchführt, müssen entweder die Optimierungsparameter oder die Länge der Test - und Optimierungsperioden angepasst werden. Wenn nach vielen Versuchen der Fachberater noch nicht gut in der Prüfung, dann kann man schlussfolgern, dass das Handelssystem unrentabel ist. Die Animation nach rechts veranschaulicht die Vorgehensweise bei der Vorwärtsbewegung. Eine Optimierung wird über einen längeren Zeitraum (die In-Sample-Daten) durchgeführt, und dann wird der optimierte Parametersatz über eine nachfolgende kürzere Periode (die Out-of-Sample-Daten) getestet. Die Optimierungs - und Testperioden werden nach vorn verschoben und der Vorgang wiederholt, bis eine geeignete Probengröße erreicht ist. Quelle Ein Beispiel für eine Vorankommensanalyse Wir können ein realistisches Beispiel anführen: Wir würden eine Vor-Ort-Analyse auf einem Expertenratgeber unter Verwendung von EURUSD M30 durchführen. Optimieren Sie diesen Expertenberater über einen Zeitraum von 120 Tagen. Weve gewählt die 3 oder 4 wichtigsten Parameter zu optimieren, um nicht zu über-Optimierung oder Kurve passen die Ergebnisse. Auch weniger Parameter bedeuten einen schnelleren Test. Nun wählen Sie die profitabelste Ergebnis, und Backtest diese Parameter über einen Zeitraum von 30 Tagen unmittelbar nach dem Optimierungszeitraum. Es wird empfohlen, eine Prüfperiode von etwa 25 der Länge des Optimierungszeitraums zu verwenden. Sobald wir aufgezeichnet unsere Ergebnisse, gut bewegen die nächste Optimierung und Prüfung Zeitraum nach vorne von 30 Tagen. Nach 12 aufeinanderfolgenden Runden der Optimierung und Tests, haben auch ein Jahr im Wert von Walk forward Analyse-Daten. Wir vergleichen den durchschnittlichen täglichen Gewinn für die Optimierungsperioden mit dem durchschnittlichen täglichen Gewinn für die Testperioden. Dies wird uns eine Berechnung genannt Walk forward Effizienz Verhältnis. Ein Walk-forward-Wirkungsgrad größer als 0,5 ist ein sehr gutes Ergebnis. Das nennen wir ein robustes Handelssystem. Ein Fachberater ist jedoch handelbar, solange er über mehrere Testperioden hinweg konsistent profitabel ist. Wenn der Wirkungsgrad der Vorwärtsbewegung negativ ist, dann bedeutet dies, dass der Fachberater nicht in Bezug auf seine Optimierungsergebnisse gut funktionierte. Natürlich können Sie eine vorwärts gehende Analyse manuell in MetaTraders Strategy Tester durchführen. Aber der Prozess ist mühsam, zeitaufwändig und anfällig für Fehler. Dies ist, wo die Walk Forward Analyzer Software kommt in. Das Programm wird automatisch eine Walk-forward-Analyse mit MetaTraders Strategy Tester über einen längeren Zeitraum mit nur wenigen Einstellungen durch den Benutzer zur Verfügung gestellt.